Зачем нужны эти часы
Big Short Clock нужен не для угадывания конкретной даты падения, а для того, чтобы историю про AI capex, кредит, ставки и ликвидность можно было ежедневно подтверждать или опровергать фактами.
Сформировано:
Текущие часы
2026-11-0111:34
Mixed48.2 / 100доверие high
00:00 означает спокойствие, 23:59 — исторически более хрупкий режим.
Баллы категорий
0 спокойно / 100 хрупкоСвежесть источников
17 запусковhy_oasfresh
Fetched 786 observations from FRED.
nfcifresh
Fetched 2912 observations from FRED.
vixfresh
Fetched 9306 observations from FRED.
sp500_drawdownfresh
Fetched 2513 observations from FRED.
nasdaq_drawdownfresh
Fetched 14052 observations from FRED.
real_10yfresh
Fetched 5961 observations from FRED.
yield_curve_10y3mfresh
Fetched 11210 observations from FRED.
yield_curve_10y2yfresh
Fetched 12601 observations from FRED.
m2_yoyfresh
Fetched 801 observations from FRED.
fed_balance_sheetfresh
Fetched 1246 observations from FRED.
sahm_gapfresh
Fetched 944 observations from FRED.
initial_claimsfresh
Fetched 3121 observations from FRED.
sec_msft_capexerror
ConnectTimeout('')
sec_googl_capexerror
ConnectTimeout('')
sec_amzn_capexerror
ConnectTimeout('')
sec_meta_capexerror
ConnectTimeout('')
sec_orcl_capexerror
ConnectTimeout('')
5 источников требуют внимания.
ежедневный выводcodex-fallback-after-error
Big Short Clock: Mixed regime, 48.24/100
Сформировано:
Автоматическая сводка показателей · без нового исследования ИИ
Исследования и примечания показаны на языке оригинала.
The deterministic dashboard shows elevated fragility when credit, rates, liquidity, or market-stress indicators cluster near risky historical percentiles. The reading should be treated as a falsifiable regime monitor, not a crash forecast.
Подтверждающее давление
10Y Real Yield
2.63 % on 2026-10-29
Higher real rates pressure long-duration equity valuations.
High Yield OAS
3.26 pp on 2026-10-29
Higher high-yield spreads mean credit risk is being repriced.
10Y-3M Yield Curve
0.78 pp on 2026-10-30
Lower or inverted curves are recession and credit-cycle warning signals.
Опровергающее давление
Initial Claims
194000.0 claims on 2026-10-24
This currently offsets the fragility score: Rising jobless claims are an early labor-market stress signal.
Fed Balance Sheet
6745635.0 USD millions on 2026-10-28
This currently offsets the fragility score: A shrinking Fed balance sheet can tighten system liquidity.
Unemployment Rate
4.2 % on 2026-09-01
This currently offsets the fragility score: Rising unemployment confirms that market fragility has reached the real economy.
Изменения в снимке
- Clock score is 48.24/100 (Mixed).
- Data confidence is high.
Что отслеживать
- Whether high-yield spreads widen while equity indices fail to regain trend.
- Whether real yields rise without offsetting earnings upgrades.
- Whether AI-capex buyer filings show capex growth slowing while supplier prices weaken.
Источники исследования
This is a general financial research publication and not investment advice, a recommendation, or a personalized trading signal.
Ключевые индикаторы
method 2026-05-27.1| Индикатор | Категория | Последнее | Риск | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| High Yield OAS Higher high-yield spreads mean credit risk is being repriced. | credit | 3.26 pp 2026-10-29 | 78.2 | fresh | FRED |
| Chicago Fed NFCI Higher NFCI readings mean tighter financial conditions. | credit | -0.487 index 2026-10-23 | 40.9 | fresh | FRED |
| VIX Higher implied volatility indicates rising equity-market stress. | market stress | 17.2 index 2026-10-29 | 47.8 | fresh | FRED |
| S&P 500 Drawdown Distance from the trailing high shows whether the index trend is damaged. | market stress | 1.26 % 2026-10-29 | 43.3 | fresh | FRED |
| Nasdaq Composite Drawdown High-duration equity weakness often appears before the broad index reprices. | market stress | 5.127 % 2026-10-29 | 34.8 | fresh | FRED |
| 10Y Real Yield Higher real rates pressure long-duration equity valuations. | rates | 2.63 % 2026-10-29 | 98.4 | fresh | FRED |
| 10Y-3M Yield Curve Lower or inverted curves are recession and credit-cycle warning signals. | rates | 0.78 pp 2026-10-30 | 70.1 | fresh | FRED |
| 10Y-2Y Yield Curve A flat or inverted curve reduces the market's macro margin of safety. | rates | 0.38 pp 2026-10-30 | 66.7 | fresh | FRED |
Как построены часы
Это не таймер до обвала, а публичная схема, которая переводит рыночный тезис в набор проверяемых сигналов.
Как считается итоговый балл
Каждый индикатор переводится в исторический перцентиль от 0 до 100. Если более высокое значение означает больший риск, этот перцентиль и есть риск-скор. Если опасны более низкие значения, шкала инвертируется.
Категории строятся как взвешенные средние по свежим данным. Устаревшие и отсутствующие значения исключаются и снижают уровень доверия.
Что именно отслеживает модель
Основное внимание уделяется реальным ставкам, ликвидности, кредиту, рынку труда, рыночному стрессу и признакам того, что narrative вокруг инфраструктурных расходов на ИИ либо сохраняет силу, либо начинает трещать.
Сигналы, которые могут опровергнуть тезис
Именно такие сдвиги важнее общей риторики о дорогом рынке.
- Язык AI capex меняется от дефицита мощностей к оптимизации загрузки.
- Кредитные спрэды расширяются, а акции перестают награждать хорошие новости.
- Реальные доходности растут, но пересмотры прибыли уже не компенсируют это.
- Цены поставщиков, финансирование или раскрытия SEC указывают на спад интенсивности расходов.
Граница применения
Сайт является исследовательской публикацией о рынках, а не инвестиционной рекомендацией, торговым сигналом или персональным прогнозом.
Предложения и возражения
Сначала отправляйте предложения приватно. После модерации часть из них может стать публичной.
Отправить предложение
По умолчанию предложения приватны и проходят модерацию.
Одобренные предложения
Голосование требует magic link по e-mail.
Голосование по почте пока недоступно. Можно отправить предложение.
Пока нет одобренных предложений.